Olá, seja bem-vindo!
Pra começar, seria bom que assinasse alguma boa lista de discussões de MSX, além de frequentar esse fórum (que é bom também). Dá uma passada
nesse link, se inscreva e mande suas dúvidas pra lá.
Continuando, tens que estar disposto a gastar mais uma grana, além da compra do computador. Para tornar a sua máquina utilizável, vai precisar de no mínimo uma interface de drive (pra poder colocar drive de disquete). Com ele você poderá ler arquivos gravados pelo PC no MSX (por exemplo, faz o download de um programa aqui, grava no disquete e roda no MSX) e usar o MSX-DOS, que facilita a vida. Mais tarde poderá comprar uma interface IDE (pra ligar HDs e CD-ROMs), expandir a memória e comprar uma MegaRAM pra poder jogar os joguinhos de cartucho maiores que 48Kb.
Sobre a programação, é melhor perguntar na lista que indiquei acima, mas já que programas em Delphi, imagino que preferirá usar o Turbo Pascal com bibliotecas avançadas feitas sob medida para terem alto desempenho, sendo superior ao BASIC.
Abaixo listo alguns links indispensáveis:
www.msxpro.com/news.html
www.marmsx.cjb.net/
faq.msxnet.org/
map.tni.nl/
adrpage.cjb.net/
Links para banco de aplicativos e jogos:
msxfiles.sites.uol.com.br/mainp.htm
www.generation-msx.nl/
Obs: A maior parte do material de programação existente é sobre Assembly. Ou seja, em alguns casos terá que ter a boa vontade de ler como se faz algo em assembly e abstrair para poder fazer semelhante em Pascal, Basic ou C (a sua linguagem de alto nível preferida).